Svansrisk-mått (Expected Shortfall, spektrala, expectil)
Svansrisk-mått kvantifierar förlustfördelningen bortom Value-at-Risk (VaR). Expected Shortfall — den förväntade förlusten givet att VaR överskrids — är det ledande koherenta riskmåttet, formaliserat av Artzner, Delbaen, Eber och Heath (1999) och visat sig vara koherent av Acerbi och Tasche (2002). Spektrala och expectilbaserade mått generaliserar det.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/tail-risk-measures
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Extremvärdesteori (EVT)Finansiell ekonomi↔ compare
- GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Ekonometri↔ compare
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
- KvantilregressionEkonometri↔ compare
- Markov-regimskiftesmodell för finansiella tidsserierFinansiell ekonomi↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →