Riskfaktorer med principalkomponentanalys
Riskfaktor-PCA är en dimensionsreduceringsmetod som dekomponerar kovariansmatrisen för avkastningen från många tillgångar till en liten uppsättning ortogonala principalkomponenter tolkade som systematiska riskfaktorer. Litterman och Scheinkman (1991) använde den för att visa att obligationsavkastning drivs av ett fåtal gemensamma faktorer, och Connor och Korajczyk (1988) utvecklade den statistiska faktortolkningen för APT.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Litterman, R. & Scheinkman, J. (1991). Common Factors Affecting Bond Returns. Journal of Fixed Income, 1(1), 54-61. DOI: 10.3905/jfi.1991.692347 ↗
- Connor, G. & Korajczyk, R. A. (1988). Risk and Return in an Equilibrium APT: Application of a New Test Methodology. Journal of Financial Economics, 21(2), 255-289. DOI: 10.1016/0304-405X(88)90062-1 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Factor PCA via Return Covariance Decomposition. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/principal-component-risk
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Kreditriskmodeller (Merton, KMV, CreditMetrics)Finansiell ekonomi↔ jämför
- Faktoriell analysForskningsstatistik↔ jämför
- Räntemodeller (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finansiell ekonomi↔ jämför
- Medel-variansportföljoptimering (Markowitz)Finansiell ekonomi↔ jämför
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →