HAR-RV-modellen för realiserad volatilitet
HAR-RV-modellen, introducerad av Fulvio Corsi år 2009, prognostiserar realiserad volatilitet genom att dekomponera den i dagliga, veckovisa och månatliga komponenter. Det är en enkel linjär regression som speglar hur marknadsdeltagare med olika investeringshorisonter reagerar på volatilitet, och den fångar naturligt volatilitetens långa minnesbeteende.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
+1 till
Källor
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/har-rv-model
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Ekonometri↔ jämför
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ jämför
- Markov-regimskiftesmodell för finansiella tidsserierFinansiell ekonomi↔ jämför
- Svansrisk-mått (Expected Shortfall, spektrala, expectil)Finansiell ekonomi↔ jämför
- Våganalys av finansiella tidsserierFinansiell ekonomi↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →