Faktormodell för risk (Fama-French, APT)
En faktormodell för risk är ett ramverk med flera faktorer som kopplar samman tillgångars avkastning med systematiska riskfaktorer såsom marknaden, värde, storlek och momentum. Fama-Frenchs tre- och femfaktormodeller (1993) och Ross' arbitrageprisningsteori (APT, 1976) dekomponerar portföljrisk och identifierar alfa.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kreditriskmodeller (Merton, KMV, CreditMetrics)Finansiell ekonomi↔ compare
- Medel-variansportföljoptimering (Markowitz)Finansiell ekonomi↔ compare
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
- Riskfaktorer med principalkomponentanalysFinansiell ekonomi↔ compare
- Stokastisk volatilitetsmodell (Heston)Finansiell ekonomi↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →