Pairs Trading (Statistisk Arbitrage)
Pairs trading är en kvantitativ handelsstrategi som tar en lång-kort position i två kointegrerade tillgångar när skillnaden (spridningen) mellan deras priser uppvisar medelåtergång. Strategin populariserades som en regel för arbitrage baserat på relativvärde av Gatev, Goetzmann och Rouwenhorst (2006) och formulerades kvantitativt av Vidyamurthy (2004).
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/pairs-trading
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- HAR-RV-modellen för realiserad volatilitetFinansiell ekonomi↔ jämför
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ jämför
- Risk parity (likvärd riskbidrag) portföljmodellFinansiell ekonomi↔ jämför
- Svansrisk-mått (Expected Shortfall, spektrala, expectil)Finansiell ekonomi↔ jämför
- Våganalys av finansiella tidsserierFinansiell ekonomi↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →