Standardfel för heteroskedasticitet (HC)
Standardfel för heteroskedasticitet är en korrigering av kovariansmatrisen för en OLS-regression som ger giltig inferens när felvariansen inte är konstant. De introducerades av Halbert White 1980 och förfinades till varianterna HC1-HC4 för ändliga sampel av MacKinnon och White 1985. De lämnar koefficientestimaten oförändrade men bygger om standardfelen så att t- och F-tester förblir trovärdiga under heteroskedasticitet.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90158-7 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/statistics/heteroscedasticity-robust-se
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Kluster-robusta standardfelStatistik↔ jämför
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ jämför
- KvantilregressionEkonometri↔ jämför
- Viktad minsta kvadratmetoden (WLS)Statistik↔ jämför
- Wild Bootstrap för regressionsinferensStatistik↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →