Likviditetsriskmodeller (Amihud, Roll, LOT)
Likviditetsriskmodeller är en familj av mått som kvantifierar hur lätt en tillgång handlas genom att fånga dess priseffekt, dess effektiva köp-sälj-spread och en justering för innehavsperiod. Familjen samlar Amihuds illikviditetskvot (Amihud, 2002), Rolls seriella kovarians-spreadestimator (Roll, 1984) och LOT-måttet (Lesmond-Ogden-Trzcinka) för realiserad spread.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/liquidity-risk-models
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- HAR-RV-modellen för realiserad volatilitetFinansiell ekonomi↔ jämför
- Mertons hoppdiffusionmodellFinansiell ekonomi↔ jämför
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ jämför
- Pairs Trading (Statistisk Arbitrage)Finansiell ekonomi↔ jämför
- Risk parity (likvärd riskbidrag) portföljmodellFinansiell ekonomi↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →