Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Capital Asset Pricing Model (CAPM), utvecklad av William Sharpe och John Lintner i mitten av 1960-talet, kopplar den förväntade avkastningen för en tillgång till dess systematiska risk, mätt med beta. Modellen anger att investerare i jämvikt endast kompenseras för risk som inte kan diversifieras bort: den förväntade överavkastningen för en tillgång är proportionell mot den förväntade överavkastningen för marknaden, med beta som proportionalitetskonstant. CAPM utgör grunden för kapitalkostnad, prestationsjämförelse och en stor mängd forskning om tillgångsprissättning.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The Journal of Finance, 19(3), 425–442. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x ↗
- Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. The Review of Economics and Statistics, 47(1), 13–37. DOI: 10.2307/1924119 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Capital Asset Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/capm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Faktormodell för risk (Fama-French, APT)Finansiell ekonomi↔ compare
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →