Kluster-robusta standardfel
Kluster-robusta standardfel korrigerar variansen för regressionskoefficienter när observationer är korrelerade inom kluster såsom skolor, sjukhus eller regioner. Den klustrade sandwich-estimatorn växte fram ur Liang & Zegers (1986) generaliserade estimeringsfunktioner och syntetiserades för praktiskt bruk av Cameron & Miller (2015), vilket ger giltig inferens när vanliga standardfel skulle vara för små.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Liang, K. Y. & Zeger, S. L. (1986). Longitudinal Data Analysis Using Generalized Linear Models. Biometrika, 73(1), 13-22. DOI: 10.1093/biomet/73.1.13 ↗
- Cameron, A. C. & Miller, D. L. (2015). A Practitioner's Guide to Cluster-Robust Inference. Journal of Human Resources, 50(2), 317-372. DOI: 10.3368/jhr.50.2.317 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Cluster-Robust (Clustered) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/statistics/cluster-robust-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
- Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ compare
- Permutationstest (Randomiseringstest)Statistik↔ compare
- Wild Bootstrap för regressionsinferensStatistik↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →