Regression model
সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশন
সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র হলো চিরায়ত রৈখিক রিগ্রেশন পদ্ধতি যা ভবিষ্যদ্বাণীকারীগুলির একটি রৈখিক সমন্বয় হিসাবে একটি অবিচ্ছিন্ন ফলাফলকে ব্যাখ্যা করে। এটি বর্গাকার অবশিষ্টাংশের সমষ্টিকে ন্যূনতম করে সহগগুলি অনুমান করে এবং গাউস-মার্কভ অনুমানের অধীনে এই অনুমানগুলি হলো সেরা রৈখিক পক্ষপাতহীন অনুমানকারী (BLUE)।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
শুধু সদস্যদের জন্য
সাইন ইন করুনএই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+141 more
উৎস
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/ols-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ল্যাসো রিগ্রেশনযন্ত্র শিখন↔ compare
- লজিস্টিক রিগ্রেশনগবেষণা পরিসংখ্যান↔ compare
- প্যানেল ডেটা ফিক্সড এফেক্টস মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- কোয়ান্টাইল রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- রিজ রিগ্রেশনযন্ত্র শিখন↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
দ্বি-পর্যায় ন্যূনতম বর্গ (2SLS / IV) রিগ্রেশনঅ্যাচ-এলএম পরীক্ষা (ARCH-LM Test) অস্থিরতা ক্লাস্টারিংয়ের জন্যARDL বাউন্ডস টেস্ট (পেসারান বাউন্ডস টেস্ট)ARFIMA: ভগ্নাংশিক সমাকলিত ARMA মডেলARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেলবর্ধিত গড় গোষ্ঠী (AMG) অনুমানকারীবেয়েশীয় রৈখিক রিগ্রেশনবেয়েশীয় বহুচলক রৈখিক রিগ্রেশন (Bayesian Multiple Linear Regression)বেয়েশীয়ান OLS (বেয়েশীয়ান অর্ডিনারি লিস্ট স্কোয়ারস রিগ্রেশন)বেয়েশীয় র্যান্ডম ইফেক্টস মডেলবেয়েশীয় রিগ্রেশনBayesian Robust Regressionবেয়েশীয় সরল রৈখিক রিগ্রেশনবেয়েশীয় ভেক্টর অটোরেগ্রেশন (BVAR)বিটা রিগ্রেশনব্ল্যাক-লিটারম্যান পোর্টফোলিও মডেলব্লক বুটস্ট্র্যাপ (মুভিং ব্লক এবং স্টেশনারি)ব্রেকডাউন পয়েন্ট বিশ্লেষণব্রেউশ-গডফ্রে এলএম টেস্ট ফর সিরিয়াল কোরিলেশনহেটেরোস্কেডাস্টিসিটির জন্য ব্রুশ-পাগান পরীক্ষাক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল (CAPM)কার্যকারণ আবিষ্কার অ্যালগরিদম (PC, FCI, LiNGAM)কার্যকারণ মধ্যস্থতাকারী বিশ্লেষণ (প্রাকৃতিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব)কমন কোরিলেটেড ইফেক্টস মিন গ্রুপ (CCEMG) এস্টিমেটরকম্পিউটেবল জেনারেল ইকুইলিব্রিয়াম (CGE) মডেলকাঠামোগত ভাঙনের জন্য চাউ পরীক্ষা (Chow Test for Structural Break)ক্লাস্টার-শক্তিশালী স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটি (Cluster-Robust Standard Errors)কন্ডিশন ইনডেক্সশর্তাধীন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ (মডারেটেড মধ্যস্থতা)সময় সিরিজ পূর্বাভাসের জন্য কনফরমাল পূর্বাভাসক্রসটনের বিরতিপূর্ণ চাহিদার পদ্ধতিডিফারেন্স-ইন-ডিফারেন্সেস (ডিফ-ইন-ডিফ)ডিফারেন্স-ইন-ডিসকন্টিনিউটি ডিজাইনদ্বৈতভাবে সুদৃঢ় প্রাক্কলন (AIPW)Durbin-Watson Autocorrelation Testডাইনামিক অর্ডিনারি লিস্ট স্কোয়ারস (DOLS) এস্টিমেটরইলাস্টিক নেট রিগ্রেশনঘটনা অধ্যয়ন (CAR এবং BHAR)মাল্টি-ফ্যাক্টর রিস্ক মডেল (ফামা-ফ্রেঞ্চ, এপিটি)Factor-Augmented Vector Autoregression (FAVAR)স্থির প্রভাব মডেলস্থির প্রভাব প্যানেল মডেলপূর্ণ সংশোধিত ওএলএস (FMOLS) প্রাক্কলনকারীফুরিয়ার ওএলএস (ফুরিয়ার-বর্ধিত সাধারণ ন্যূনতম বর্গ)Fourier WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares)গামা রিগ্রেশন (GLM)GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)সাধারণীকৃত রৈখিক মডেল (GLM)ভূগোলিকভাবে ভারযুক্ত রিগ্রেশন (GWR)গ্লোবাল স্পেশিয়াল এরর মডেল (SEM)Generalized Method of Moments (GMM) Estimationগ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষাHAR-RV মডেল অফ রিয়ালাইজড ভলাটিলিটিHausman Testহেকম্যান স্যাম্পেল সিলেকশন মডেল (হেকিট / টোবিট টাইপ II)হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি-রবাস্ট (HC) স্ট্যান্ডার্ড এররশ্রেণিবদ্ধ রৈখিক মডেল (HLM)হুবার রিগ্রেশনগণনা তথ্যের জন্য হার্ডল মডেলপ্রভাব নির্ণায়ক (কুকের দূরত্ব, DFFITS, লিভারেজ)সুদের হারের মডেল (ভ্যাসিক, সিআইআর, নেলসন-সিগেল)ব্যাহত সময় সিরিজ (Interrupted Time Series - ITS) বিশ্লেষণজ্যাকনাইফ পুনঃনমুনায়ন (Jackknife Resampling)ক্রিগিং স্থানিক ইন্টারপোলেশনLeast Median of Squares (LMS) রিগ্রেশনLeast Trimmed Squares (LTS) Regressionতরলতা ঝুঁকি মডেল (আমিহুদ, রোল, LOT)দীর্ঘ-স্মৃতি মডেল (ARFIMA, FIGARCH)এম-Estimator (Robust Regression)মেডিয়ান অ্যাবসোলিউট ডেভিয়েশন (MAD) অনুমানমার্কভ রিজিমি-সুইচিং মডেল (MS-AR / MS-VAR)মাল্টিস্কেল জিওগ্রাফিক্যালি ওয়েটেড রিগ্রেশন (MGWR)MM-Estimation for Robust Regressionমডারেশন (ইন্টার্যাকশন) বিশ্লেষণমাল্টিনোমিয়াল লজিস্টিক রিগ্রেশনবহুমাত্রিক বহুচলক রৈখিক নির্ভরণ (Multivariate Multiple Linear Regression)ননলিনিয়ার অটোরিগ্রেসিভ ডিস্ট্রিবিউটেড ল্যাগ (NARDL) মডেলনেগেটিভ বাইনোমিয়াল রিগ্রেশনNewey-West HAC Standard Errorsঅরৈখিক স্বয়ংক্রিয় বন্টন ব্যবধান মডেল (NARDL)অরৈখিক ওএলএস (অরৈখিক ক্ষুদ্রতম বর্গ)ননলিনিয়ার ওয়েটেড লিস্ট স্কোয়ার্স (NWLS)কোয়ান্টাইল রিগ্রেশন (ননপ্যারামেট্রিক ভ্যারিয়েন্ট)ক্রমিক লজিস্টিক রিগ্রেশন (ক্রমিক লজিট/প্রোবিট)ক্রমিক লজিস্টিক রিগ্রেশনঅর্ডিনাল লজিস্টিক রিগ্রেশন (প্রপোর্শনাল অডস মডেল)পেয়ার্স ট্রেডিং (পরিসংখ্যানিক আরবিট্রেজ)প্যানেল কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা (পেডরনি, কাও, ওয়েস্টারলাউন্ড)প্যানেল ডেটা ফিক্সড এফেক্টস মডেলপ্যানেল ওএলএস (পুলড অর্ডিনারি লিস্ট স্কোয়ার্স)প্যানেল সরল রৈখিক রিগ্রেশনপ্যানেল ভেক্টর অটোরিগ্রেশন (Panel VAR)পয়সোঁ ও নেগেটিভ বাইনোমিয়াল রিগ্রেশনবহুপদী রিগ্রেশনPooled OLSPrincipal Component Risk Factorsপ্রোবিট রিগ্রেশন মডেলপ্রফেটকোয়ান্টাইল রিগ্রেশনরামসে রিজেট পরীক্ষা (Ramsey RESET Test) ফাংশনাল ফর্মের জন্যপ্যানেল ডেটা র্যান্ডম ইফেক্টস মডেলর্যান্ডম এফেক্টস প্যানেল মডেলফিশার এক্সাক্ট র্যান্ডমাইজেশন ইনফারেন্সRANSAC রিগ্রেশনআর্থিক সিরিজের জন্য মার্কভ রিজিমি-সুইচিং মডেলরিগ্রেশন ডিসকন্টিনিউটি ডিজাইন (RDD)রিগ্রেশন ডিসকন্টিনিউটি ডিজাইন (RDD)রিগ্রেশন কিঙ্ক ডিজাইন (Regression Kink Design - RKD)Robust ANOVA (Welch ও Trimmed Mean)রোবাস্ট কোরিলেশন (স্পিয়ারম্যান, কেন্ডাল, এবং বাইওয়েট)Robust Generalized Least Squares (Robust GLS)Robust Hausman Specification TestRobust Logistic Regressionসবল রৈখিক মিশ্র-প্রভাব মডেলশক্তিশালী বহুচলক রৈখিক নির্ভরণ (Robust Multiple Linear Regression)শক্তিশালী ননলিনিয়ার অটোরিগ্রেসিভ ডিস্ট্রিবিউটেড ল্যাগ (Robust NARDL) মডেলRobust OLS (OLS with Robust Standard Errors)শক্তিশালী কোয়ান্টাইল রিগ্রেশনদৃঢ় রিগ্রেশনসবল সরল রৈখিক নির্ভরণরোবাস্ট টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিসRobust Weighted Least Squares (Robust WLS)এস-অনুমানক (S-Estimator) রোবাস্ট রিগ্রেশনের জন্যআপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কহীন রিগ্রেশন (SUR)স্থানিক ডারবিন মডেল (SDM)স্পেশাল এরর মডেল (SEM)Spatial Lag Model (SAR / Spatial Autoregressive)স্থানিক প্যানেল ডেটা মডেল (নির্দিষ্ট প্রভাব/এলোমেলো প্রভাব)স্থানিক রিগ্রেশন (স্থানিক ল্যাগ এবং স্থানিক ত্রুটি মডেল)মসৃণ রূপান্তর স্বয়ংক্রীয় রিগ্রেশন (STAR) মডেলস্টোকাস্টিক ফ্রন্টিয়ার অ্যানালাইসিস (SFA)কাঠামোগত বিরতি ওএলএসসিস্টেম জিএমএম (আরেলানো-বোভার / ব্লান্ডেল-বন্ড)টেইল রিস্ক পরিমাপক (প্রত্যাশিত ঘাটতি, বর্ণালী, প্রত্যাশিত মান)Theil-Sen Estimatorথিটা পদ্ধতিতিন-পর্যায় লঘিষ্ঠ বর্গ (3SLS)থ্রেশহোল্ড রিগ্রেশনটাইম-ভ্যারিং প্যারামিটার ওএলএস (TVP-OLS)Tobit Censored Regression Modelদ্বি-পর্যায় ন্যূনতম বর্গ (IV/2SLS) দ্বারা যন্ত্র চলকValue-at-Risk (VaR) ব্যাকটেস্টিংভেক্টর অটো রিগ্রেশন (VAR) মডেলভেদাঙ্ক স্ফীতি গুণাঙ্ক (Variance Inflation Factor - VIF)ভেক্টর এরর কারেকশন মডেল (VECM)ডব্লিউ-এস্টিমেটর রোবাস্ট রিগ্রেশন (ওয়েলশ / টুকে বাইস্কোয়ার)হেটেরোস্কেডাস্টিসিটির জন্য হোয়াইট পরীক্ষারিগ্রেশন অনুমানের জন্য ওয়াইল্ড বুটস্ট্র্যাপ
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →