টেইল রিস্ক পরিমাপক (প্রত্যাশিত ঘাটতি, বর্ণালী, প্রত্যাশিত মান)
টেইল রিস্ক পরিমাপক ভ্যালু-অ্যাট-রিস্ক (VaR) এর বাইরে ক্ষতির বিন্যাসকে পরিমাপ করে। প্রত্যাশিত ঘাটতি — VaR অতিক্রম করলে প্রত্যাশিত ক্ষতি — হল প্রধান সুসঙ্গত ঝুঁকি পরিমাপক, যা Artzner, Delbaen, Eber এবং Heath (১৯৯৯) দ্বারা আনুষ্ঠানিক করা হয়েছে এবং Acerbi ও Tasche (২০০২) দ্বারা সুসঙ্গত প্রমাণিত হয়েছে। বর্ণালী এবং প্রত্যাশিত মান-ভিত্তিক পরিমাপক এটিকে সাধারণীকরণ করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/tail-risk-measures
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- চরম মান তত্ত্ব (Extreme Value Theory - EVT)অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- কোয়ান্টাইল রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- আর্থিক সিরিজের জন্য মার্কভ রিজিমি-সুইচিং মডেলঅর্থায়ন↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →