পেয়ার্স ট্রেডিং (পরিসংখ্যানিক আরবিট্রেজ)
পেয়ার্স ট্রেডিং হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা দুটি কোইন্টিগ্রেটেড (cointegrated) অ্যাসেটের উপর একটি লং-শর্ট পজিশন নেয়, যখন তাদের দামের ব্যবধান (স্প্রেড) গড়-প্রত্যাবর্তন (mean reversion) দেখায়। এটি Gatev, Goetzmann এবং Rouwenhorst (2006) দ্বারা আপেক্ষিক-মূল্য আরবিট্রেজ নিয়ম হিসাবে জনপ্রিয় হয়েছিল এবং Vidyamurthy (2004) দ্বারা পরিমাণগতভাবে ফ্রেম করা হয়েছিল।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/pairs-trading
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- HAR-RV মডেল অফ রিয়ালাইজড ভলাটিলিটিঅর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- ঝুঁকি সমতা (সমান ঝুঁকি অবদান) পোর্টফোলিও মডেলঅর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- টেইল রিস্ক পরিমাপক (প্রত্যাশিত ঘাটতি, বর্ণালী, প্রত্যাশিত মান)অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- আর্থিক টাইম সিরিজের ওয়েভলেট বিশ্লেষণঅর্থায়ন↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →