Principal Component Risk Factors
ঝুঁকি উপাদান পিসিএ (Risk Factor PCA) একটি মাত্রিকতা-হ্রাসকরণ পদ্ধতি যা বহু সম্পদের রিটার্নের সহভেদাঙ্ক ম্যাট্রিক্সকে (covariance matrix) অল্প কয়েকটি অর্থোগোনাল প্রধান উপাদানে (principal components) বিভক্ত করে, যেগুলোকে পদ্ধতিগত ঝুঁকি উপাদান (systematic risk factors) হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। Litterman এবং Scheinkman (1991) এটি ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে বন্ডের রিটার্ন কয়েকটি সাধারণ উপাদান দ্বারা চালিত হয়, এবং Connor ও Korajczyk (1988) APT-এর জন্য পরিসংখ্যানিক-উপাদান ব্যাখ্যা (statistical-factor interpretation) তৈরি করেছেন।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Litterman, R. & Scheinkman, J. (1991). Common Factors Affecting Bond Returns. Journal of Fixed Income, 1(1), 54-61. DOI: 10.3905/jfi.1991.692347 ↗
- Connor, G. & Korajczyk, R. A. (1988). Risk and Return in an Equilibrium APT: Application of a New Test Methodology. Journal of Financial Economics, 21(2), 255-289. DOI: 10.1016/0304-405X(88)90062-1 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Factor PCA via Return Covariance Decomposition. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/principal-component-risk
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- ক্রেডিট রিস্ক মডেল (মার্টন, কেএমভি, ক্রেডিটমেট্রিক্স)অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- ফ্যাক্টর অ্যানালাইসিস (Factor Analysis)গবেষণা পরিসংখ্যান↔ তুলনা করুন
- সুদের হারের মডেল (ভ্যাসিক, সিআইআর, নেলসন-সিগেল)অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- গড়-ভেদমান পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশন (মার্কোভিটজ)অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →