ARDL বাউন্ডস টেস্ট (পেসারান বাউন্ডস টেস্ট)
ARDL বাউন্ডস টেস্ট হলো একটি স্বয়ংক্রিয় প্রতিগামী বিতরণকৃত ল্যাগ পদ্ধতি যা ২০০১ সালে পেসারান, শিন এবং স্মিথ কর্তৃক প্রবর্তিত টাইম সিরিজের মধ্যে একটি সহ-একত্রীকরণ (দীর্ঘমেয়াদী স্তর) সম্পর্ক পরীক্ষা করে। জোহানসেন পদ্ধতির বিপরীতে, এটি বৈধ থাকে যদি চলকগুলো I(0), I(1) বা উভয়ের মিশ্রণ হয় এবং এটি প্রায় ৩০ থেকে ৮০টি পর্যবেক্ষণের ছোট নমুনায় জোহানসেনের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+15 more
উৎস
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- জোহানসেন কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা এবং ভেক্টর এরর কারেকশন মডেলঅর্থায়ন↔ compare
- ননলিনিয়ার অটোরিগ্রেসিভ ডিস্ট্রিবিউটেড ল্যাগ (NARDL) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর এরর কারেকশন মডেল (VECM)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →