তরলতা ঝুঁকি মডেল (আমিহুদ, রোল, LOT)
তরলতা ঝুঁকি মডেলগুলি হল পরিমাপের একটি পরিবার যা কোনও সম্পদের সহজে লেনদেনযোগ্যতা পরিমাপ করে, এর মূল্য প্রভাব, কার্যকর বিড-আস্ক স্প্রেড এবং একটি হোল্ডিং-পিরিয়ড অ্যাডজাস্টমেন্ট ধারণ করে। এই পরিবারে আমিহুদ ইলিকুইডিটি রেশিও (আমিহুদ, ২০০২), রোল সিরিয়াল-কোভেরিয়েন্স স্প্রেড এস্টিমেটর (রোল, ১৯৮৪), এবং LOT (লেসমন্ড-ওগডেন-ট্রজিনকা) রিয়ালাইজড-স্প্রেড পরিমাপ অন্তর্ভুক্ত।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/liquidity-risk-models
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- HAR-RV মডেল অফ রিয়ালাইজড ভলাটিলিটিঅর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- মার্টন জাম্প-ডিফিউশন মডেলঅর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- পেয়ার্স ট্রেডিং (পরিসংখ্যানিক আরবিট্রেজ)অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- ঝুঁকি সমতা (সমান ঝুঁকি অবদান) পোর্টফোলিও মডেলঅর্থায়ন↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →