ScholarGate
সহকারী
Regression model

তরলতা ঝুঁকি মডেল (আমিহুদ, রোল, LOT)

তরলতা ঝুঁকি মডেলগুলি হল পরিমাপের একটি পরিবার যা কোনও সম্পদের সহজে লেনদেনযোগ্যতা পরিমাপ করে, এর মূল্য প্রভাব, কার্যকর বিড-আস্ক স্প্রেড এবং একটি হোল্ডিং-পিরিয়ড অ্যাডজাস্টমেন্ট ধারণ করে। এই পরিবারে আমিহুদ ইলিকুইডিটি রেশিও (আমিহুদ, ২০০২), রোল সিরিয়াল-কোভেরিয়েন্স স্প্রেড এস্টিমেটর (রোল, ১৯৮৪), এবং LOT (লেসমন্ড-ওগডেন-ট্রজিনকা) রিয়ালাইজড-স্প্রেড পরিমাপ অন্তর্ভুক্ত।

EconMind দিয়ে প্রয়োগ করুনশীঘ্রইভিডিওশীঘ্রইস্লাইড ডাউনলোড করুন

পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন

শুধু সদস্যদের জন্য

এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।

সাইন ইন করুন

পদ্ধতি-মানচিত্র

সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।

উৎস

  1. Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6
  2. Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x

এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন

ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/liquidity-risk-models

কোন পদ্ধতি?

এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।

পাশাপাশি তুলনা করুন

যেখানে উদ্ধৃত

ScholarGateLiquidity Risk Models (Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT)). 2026-06-15 তারিখে সংগৃহীত, উৎস: https://scholargate.app/bn/finance/liquidity-risk-models · ডেটাসেট: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026