Factor-Augmented Vector Autoregression (FAVAR)
FAVAR হলো একটি বহুমাত্রিক সময়-সিরিজ মডেল যা প্রথমে একটি বৃহৎ চলকের সেট থেকে তথ্য কয়েকটি সাধারণ ফ্যাক্টরে সংকুচিত করে, তারপর সেই ফ্যাক্টরগুলিকে ভেক্টর অটোরেগ্রেশনে অন্তর্ভুক্ত পর্যবেক্ষণকৃত চলকগুলির পাশাপাশি রাখে। এটি ২০০৫ সালে Bernanke, Boivin এবং Eliasz কর্তৃক প্রবর্তন করা হয়েছিল শত শত সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচক একযোগে ব্যবহার করে মুদ্রানীতি অধ্যয়নের জন্য।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Bernanke, B. S., Boivin, J. & Eliasz, P. (2005). Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach. The Quarterly Journal of Economics, 120(1), 387-422. DOI: 10.1162/0033553053327452 ↗
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147-162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Factor-Augmented Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/favar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- মার্কভ রিজিমি-সুইচিং মডেল (MS-AR / MS-VAR)অর্থমিতি↔ compare
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- থ্রেশহোল্ড এবং স্মুথ-ট্রানজিশন VAR (TVAR / STVAR)অর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটো রিগ্রেশন (VAR) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →