ভেক্টর অটো রিগ্রেশন (VAR) মডেল
ভেক্টর অটো রিগ্রেশন হলো একটি বহুমাত্রিক সময়-সিরিজ মডেল যা একাধিক পরস্পর নির্ভরশীল সিরিজকে প্রতিসমভাবে বিবেচনা করে, যেখানে প্রতিটি চলক তার নিজের অতীত মান এবং অন্য সবগুলোর অতীত মানের উপর নির্ভরশীল। এটি আধুনিক একাধিক-সময়-সিরিজ ঐতিহ্যের মধ্যে পারস্পরিক কার্যকারণ এবং যৌথ গতিবিদ্যা ধারণ করার জন্য একটি আদর্শ হাতিয়ার, যা Lütkepohl (2005) দ্বারা বিকশিত হয়েছে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+20 more
উৎস
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-27752-1 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL বাউন্ডস টেস্ট (পেসারান বাউন্ডস টেস্ট)অর্থমিতি↔ compare
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর এরর কারেকশন মডেল (VECM)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →