মার্কভ রিজিমি-সুইচিং মডেল (MS-AR / MS-VAR)
মার্কভ রিজিমি-সুইচিং মডেলটি একটি টাইম সিরিজের প্যারামিটারগুলিকে সম্ভাবনাময়ভাবে লুকানো রিজিমে পরিবর্তন করার অনুমতি দেয় যা একটি মার্কভ চেইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। হ্যামিল্টন (১৯৮৯) দ্বারা প্রবর্তিত এবং কিম ও নেলসন (১৯৯৯) দ্বারা আরও উন্নত, এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যবসায়িক-চক্রের পর্যায়গুলি যেমন সম্প্রসারণ এবং সংকোচন সনাক্ত করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/markov-switching
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- এক্সপোনেনশিয়াল GARCH (EGARCH)অর্থমিতি↔ compare
- GARCHঅর্থমিতি↔ compare
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (VAR)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →