ডাইনামিক অর্ডিনারি লিস্ট স্কোয়ারস (DOLS) এস্টিমেটর
ডাইনামিক OLS হল একটি কোইন্টিগ্রেটিং-রিগ্রেশন এস্টিমেটর যা স্টক এবং ওয়াটসন (১৯৯৩) দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে এবং যা I(1) ভেরিয়েবলগুলির মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করে। এটি ডিফারেন্সড রিগ্রেসরগুলির লিড এবং ল্যাগগুলির সাথে স্ট্যাটিক রিগ্রেশনকে পরিবর্ধিত করে, প্যারামেট্রিকভাবে এন্ডোজেনিটি বায়াস সংশোধন করে যাতে দীর্ঘমেয়াদী সহগ অর্ডিনারি লিস্ট স্কোয়ারস দ্বারা অনুমান করা যায়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/dols-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- বর্ধিত গড় গোষ্ঠী (AMG) অনুমানকারীঅর্থমিতি↔ compare
- কমন কোরিলেটেড ইফেক্টস মিন গ্রুপ (CCEMG) এস্টিমেটরঅর্থমিতি↔ compare
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- প্যানেল কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা (পেডরনি, কাও, ওয়েস্টারলাউন্ড)অর্থমিতি↔ compare
- প্যানেল ডেটা ফিক্সড এফেক্টস মডেলঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →