Regression model

ডাইনামিক অর্ডিনারি লিস্ট স্কোয়ারস (DOLS) এস্টিমেটর

ডাইনামিক OLS হল একটি কোইন্টিগ্রেটিং-রিগ্রেশন এস্টিমেটর যা স্টক এবং ওয়াটসন (১৯৯৩) দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে এবং যা I(1) ভেরিয়েবলগুলির মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করে। এটি ডিফারেন্সড রিগ্রেসরগুলির লিড এবং ল্যাগগুলির সাথে স্ট্যাটিক রিগ্রেশনকে পরিবর্ধিত করে, প্যারামেট্রিকভাবে এন্ডোজেনিটি বায়াস সংশোধন করে যাতে দীর্ঘমেয়াদী সহগ অর্ডিনারি লিস্ট স্কোয়ারস দ্বারা অনুমান করা যায়।

EconMind দিয়ে প্রয়োগ করুনশীঘ্রইভিডিওশীঘ্রইDownload slides

পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন

শুধু সদস্যদের জন্য

এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।

সাইন ইন করুন

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

উৎস

  1. Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763
  2. Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8

এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন

ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/dols-estimator

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

যেখানে উদ্ধৃত

ScholarGateDynamic OLS (Dynamic Ordinary Least Squares Estimator). 2026-06-15 তারিখে সংগৃহীত, উৎস: https://scholargate.app/bn/econometrics/dols-estimator · ডেটাসেট: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026