Regression model

Durbin-Watson Autocorrelation Test

Durbin-Watson পরীক্ষা, যা জেমস ডার্বিন এবং জিওফ্রে ওয়াটসন ১৯৫০–১৯৫১ সালে তৈরি করেন, এটি একটি রৈখিক রিগ্রেশনের অবশিষ্ট পদগুলির (residuals) প্রথম-ক্রমের সিরিয়াল কোরিলেশন সনাক্ত করে। এর পরিসংখ্যানিক মান ০ থেকে ৪ এর মধ্যে থাকে, যেখানে ২ এর কাছাকাছি মান কোনো অটো-কোরিলেশন নির্দেশ করে না, ০ এর দিকে মান ধনাত্মক অটো-কোরিলেশন নির্দেশ করে এবং ৪ এর দিকে মান ঋণাত্মক অটো-কোরিলেশন নির্দেশ করে। এটি সুপরিচিত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সবচেয়ে বেশি রিপোর্ট করা রিগ্রেশন ডায়াগনস্টিকগুলির মধ্যে একটি।

EconMind দিয়ে প্রয়োগ করুনশীঘ্রইভিডিওশীঘ্রইDownload slides

পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন

শুধু সদস্যদের জন্য

এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।

সাইন ইন করুন

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

উৎস

  1. Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391
  2. Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325

এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন

ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/durbin-watson-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

যেখানে উদ্ধৃত

ScholarGateDurbin-Watson Test (Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation). 2026-06-15 তারিখে সংগৃহীত, উৎস: https://scholargate.app/bn/econometrics/durbin-watson-test · ডেটাসেট: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026