Durbin-Watson Autocorrelation Test
Durbin-Watson পরীক্ষা, যা জেমস ডার্বিন এবং জিওফ্রে ওয়াটসন ১৯৫০–১৯৫১ সালে তৈরি করেন, এটি একটি রৈখিক রিগ্রেশনের অবশিষ্ট পদগুলির (residuals) প্রথম-ক্রমের সিরিয়াল কোরিলেশন সনাক্ত করে। এর পরিসংখ্যানিক মান ০ থেকে ৪ এর মধ্যে থাকে, যেখানে ২ এর কাছাকাছি মান কোনো অটো-কোরিলেশন নির্দেশ করে না, ০ এর দিকে মান ধনাত্মক অটো-কোরিলেশন নির্দেশ করে এবং ৪ এর দিকে মান ঋণাত্মক অটো-কোরিলেশন নির্দেশ করে। এটি সুপরিচিত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সবচেয়ে বেশি রিপোর্ট করা রিগ্রেশন ডায়াগনস্টিকগুলির মধ্যে একটি।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/durbin-watson-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ব্রেউশ-গডফ্রে এলএম টেস্ট ফর সিরিয়াল কোরিলেশনঅর্থমিতি↔ compare
- সাধারণীকৃত ন্যূনতম বর্গ (GLS)পরিসংখ্যান↔ compare
- বহুচলক রৈখিক নির্ভরণপরিসংখ্যান↔ compare
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →