আর্থিক সিরিজের জন্য মার্কভ রিজিমি-সুইচিং মডেল
মার্কভ রিজিমি-সুইচিং মডেল, যা জেমস ডি. হ্যামিল্টন ১৯৮৯ সালে প্রবর্তন করেন, এটি একটি লুকানো-অবস্থা টাইম-সিরিজ মডেল যেখানে রিটার্ন বা অস্থিরতার মতো আর্থিক সিরিজগুলি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক রিজিমে (বুল/বেয়ার বা উচ্চ/নিম্ন অস্থিরতা) ভিন্ন ভিন্ন প্যারামিটার সহ আচরণ করে। এটি হ্যামিল্টনের এমএস-এআর মডেলের আর্থিক প্রয়োগ, যেখানে একটি পর্যবেক্ষণাতীত মার্কভ অবস্থা প্রতিটি সময়ে কোন প্যারামিটার সেট সক্রিয় থাকে তা নিয়ন্ত্রণ করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/regime-switching-finance
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
পাশাপাশি তুলনা করুন →যেখানে উদ্ধৃত
Similar methods
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →