Newey-West HAC Standard Errors
Whitney Newey এবং Kenneth West ১৯৮৭ সালে প্রবর্তিত Newey-West HAC (Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent) standard errors হলো OLS রিগ্রেশনের জন্য একটি কোভেরিয়েন্স ম্যাট্রিক্স এস্টিমেটর যা অজানা ফর্মের হেটারোস্কেডাস্টিসিটি (heteroskedasticity) এবং সিরিয়াল অটো-কোরিলেশন (serial autocorrelation) উভয়ের অধীনেই বৈধ। টাইম-সিরিজ এবং প্যানেল রিগ্রেশনে যখন রেসিডিউয়ালগুলো i.i.d. (independent and identically distributed) নয়, তখন ইনফারেন্স (inference) সংশোধনের জন্য এটি একটি স্ট্যান্ডার্ড টুল, যার জন্য শুধুমাত্র একটি ব্যান্ডউইথ প্যারামিটার (bandwidth parameter) নির্বাচন করা ছাড়া ত্রুটির গঠন (error structure) নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হয় না।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/newey-west-hac
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →