সুদের হারের মডেল (ভ্যাসিক, সিআইআর, নেলসন-সিগেল)
সুদের হারের মডেল হলো কাঠামোগত মডেল যা একটি স্টোকাস্টিক ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ কাঠামোর মধ্যে সময়ের সাথে সাথে সুদের হার কীভাবে পরিবর্তিত হয় তা বর্ণনা করে। এই পরিবারে ভ্যাসিক-এর স্বাভাবিক স্বল্প-হার প্রক্রিয়া (১৯৭৭), সিআইআর বর্গমূল প্রক্রিয়া, সামঞ্জস্যযোগ্য হাল-হোয়াইট সম্প্রসারণ এবং ইল্ড কার্ভ ফিট করার জন্য নেলসন-সিগেল পদ্ধতি (১৯৮৭) অন্তর্ভুক্ত।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/interest-rate-models
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- ব্ল্যাক-লিটারম্যান পোর্টফোলিও মডেলঅর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- মার্টন জাম্প-ডিফিউশন মডেলঅর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- পেয়ার্স ট্রেডিং (পরিসংখ্যানিক আরবিট্রেজ)অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- Value-at-Risk (VaR) ব্যাকটেস্টিংঅর্থায়ন↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →