কোয়ান্টাইল রিগ্রেশন (ননপ্যারামেট্রিক ভ্যারিয়েন্ট)
কোয়ান্টাইল রিগ্রেশন, ১৯৭৮ সালে কোয়েনকার এবং ব্যাসেট কর্তৃক প্রবর্তিত, একটি অবিচ্ছিন্ন ফলাফলের গড় বা কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিবর্তে একটি নির্বাচিত শর্তাধীন কোয়ান্টাইল (যেমন মধ্যমা বা ২৫তম এবং ৭৫তম পার্সেন্টাইল) মডেল করে। এর ননপ্যারামেট্রিক ভ্যারিয়েন্টগুলি ত্রুটিগুলির জন্য কোনো ডিস্ট্রিবিউশন অনুমান না করেই এই কোয়ান্টাইল সম্পর্কগুলি ফিট করে, যা এদেরকে স্কিউড ডেটার উপর গড়-ভিত্তিক রিগ্রেশনের একটি শক্তিশালী পরিপূরক করে তোলে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Koenker, R. & Bassett, G. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
- Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521608275
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression (Nonparametric Variants). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/statistics/quantile-regression-np
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- কার্নেল ডেনসিটি এস্টিমেশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন টেস্টিং (KDE)পরিসংখ্যান↔ compare
- ল্যাসো রিগ্রেশনযন্ত্র শিখন↔ compare
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- রিজ রিগ্রেশনযন্ত্র শিখন↔ compare
- Theil-Sen Estimatorপরিসংখ্যান↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →