ডব্লিউ-এস্টিমেটর রোবাস্ট রিগ্রেশন (ওয়েলশ / টুকে বাইস্কোয়ার)
ডব্লিউ-এস্টিমেটর হলো লিনিয়ার রিগ্রেশনের জন্য রোবাস্ট এম-এস্টিমেটর ভ্যারিয়েন্টগুলির একটি পরিবার যা টুকে বাইস্কোয়ার এবং ওয়েলশ ওয়েট ফাংশন ব্যবহার করে। এটি বিটন এবং টুকে (1974) এর কাজের ধারা থেকে উদ্ভূত। যেহেতু একটি রেসিডিউয়াল বাড়ার সাথে সাথে এর ওয়েট দ্রুত শূন্যের দিকে নেমে আসে, তাই এটি হুবার এম-এস্টিমেটরের চেয়ে আউটলায়ারগুলির বিরুদ্ধে আরও শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/statistics/w-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MM-Estimation for Robust Regressionপরিসংখ্যান↔ compare
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- এস-অনুমানক (S-Estimator) রোবাস্ট রিগ্রেশনের জন্যপরিসংখ্যান↔ compare
- Theil-Sen Estimatorপরিসংখ্যান↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →