রোবাস্ট টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস
রোবাস্ট টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস (Robust Time Series Analysis) এমন একটি পদ্ধতি যা আউটলায়ার (outlier) বা কাঠামোগত পরিবর্তন (structural break) যুক্ত টাইম সিরিজে অটোরিগ্রেসিভ (autoregressive), মুভিং-অ্যাভারেজ (moving-average) এবং ARIMA মডেল ফিট করতে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণ লিনিয়ার রিগ্রেশন (ordinary least squares) পদ্ধতির পরিবর্তে M-estimation বা MM-estimation পদ্ধতি ব্যবহার করে, যাতে কয়েকটি অস্বাভাবিক পর্যবেক্ষণ মডেলের ফিটকে বিকৃত করতে না পারে। এই পদ্ধতিটি Maronna, Martin, Yohai এবং Salibián-Barrera (2019) কর্তৃক সুসংহত রোবাস্ট পরিসংখ্যানের (robust statistics) ঐতিহ্য অনুসরণ করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J., & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
- Peña, D., & Guttman, I. (1988). A Bayesian Approach for Predicting with Outliers. Journal of the American Statistical Association. link ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Robust Time Series Analysis (M- and MM-estimation based AR / MA / ARIMA). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/statistics/robust-time-series
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ব্রেকডাউন পয়েন্ট বিশ্লেষণপরিসংখ্যান↔ compare
- মেডিয়ান অ্যাবসোলিউট ডেভিয়েশন (MAD) অনুমানপরিসংখ্যান↔ compare
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- সবল রৈখিক মিশ্র-প্রভাব মডেলপরিসংখ্যান↔ compare
- Sn and Qn Scale Estimatorsপরিসংখ্যান↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →