Generalized Method of Moments (GMM) Estimation
Generalized Method of Moments (GMM) একটি সাধারণ-উদ্দেশ্যমূলক ইকোনোমেট্রিক এস্টিমেটর যা পপুলেশন মোমেন্ট কন্ডিশন থেকে প্যারামিটার পুনরুদ্ধার করে, যা ১৯৮২ সালে Lars Peter Hansen প্রবর্তন করেন। এটি ইন্সট্রুমেন্টাল-ভেরিয়েবল এস্টিমেশন, ডাইনামিক প্যানেল-ডেটা মডেল (Arellano-Bond এস্টিমেটর), এবং টাইম-সিরিজ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), 1029-1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Method of Moments Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/gmm-estimation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- দ্বি-পর্যায় ন্যূনতম বর্গ (2SLS / IV) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- কারণগত অনুমানের জন্য ইনস্ট্রুমেন্টাল ভ্যারিয়েবলস (IV) পদ্ধতিস্বাস্থ্য অর্থনীতি↔ compare
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- প্যানেল ডেটা ফিক্সড এফেক্টস মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- Tobit Censored Regression Modelঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →