হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি-রবাস্ট (HC) স্ট্যান্ডার্ড এরর
হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি-রবাস্ট স্ট্যান্ডার্ড এরর হলো OLS রিগ্রেশনের কোভেরিয়েন্স ম্যাট্রিক্সের একটি সংশোধন যা ত্রুটির ভেদাঙ্ক (variance) যখন ধ্রুবক থাকে না তখন বৈধ অনুমান (inference) প্রদান করে। ১৯৮০ সালে Halbert White এটি প্রবর্তন করেন এবং ১৯৮৫ সালে MacKinnon ও White কর্তৃক ফাইনাইট-স্যাম্পল ভ্যারিয়েন্ট HC1-HC4 তে পরিমার্জিত হয়। এটি সহগ অনুমান (coefficient estimates) অপরিবর্তিত রাখে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড এরর পুনর্গঠন করে যাতে হেটেরোস্কেডাস্টিসিটির অধীনে t এবং F পরীক্ষা নির্ভরযোগ্য থাকে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90158-7 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/statistics/heteroscedasticity-robust-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ক্লাস্টার-শক্তিশালী স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটি (Cluster-Robust Standard Errors)পরিসংখ্যান↔ compare
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- কোয়ান্টাইল রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- Weighted Least Squares (WLS)পরিসংখ্যান↔ compare
- রিগ্রেশন অনুমানের জন্য ওয়াইল্ড বুটস্ট্র্যাপপরিসংখ্যান↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →