Robust OLS (OLS with Robust Standard Errors)
Robust OLS সাধারণ ন্যূনতম বর্গ (ordinary least squares - OLS) পদ্ধতি ব্যবহার করে সহগ (coefficients) নিরূপণ করে এবং তারপর হেটারোস্কেডাস্টিসিটি-সঙ্গতিপূর্ণ (heteroscedasticity-consistent - HC) স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটি (standard errors) দ্বারা চিরায়ত স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটি প্রতিস্থাপন করে — যা সাধারণত হোয়াইট স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটি (White standard errors) নামে পরিচিত। এটি বিন্দু নিরূপণকে (point estimates) অপরিবর্তিত রাখে, তবে ত্রুটির ভেদাঙ্ক (variance) পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হলেও বৈধ t-পরিসংখ্যান (t-statistics) এবং আস্থা ব্যবধান (confidence intervals) প্রদান করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
উৎস
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares with Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/robust-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- সাধারণীকৃত ন্যূনতম বর্গ (GLS)পরিসংখ্যান↔ compare
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- প্যানেল ফিক্সড ইফেক্টস মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- কোয়ান্টাইল রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- Robust Generalized Least Squares (Robust GLS)অর্থমিতি↔ compare
- Weighted Least Squares (WLS)পরিসংখ্যান↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →