GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)
জেনারেলইজড অটোরেগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (GARCH) মডেল, ১৯৮৬ সালে টিম বোল্লার্সলেভ কর্তৃক প্রবর্তিত, একটি আর্থিক সময় সিরিজের পরিবর্তনশীল শর্তাধীন ভেদাঙ্ক মডেল করে। এটি ভলাটিলিটি ক্লাস্টারিং এবং ARCH প্রভাবকে ধারণ করে, এবং রিটার্ন সিরিজে ঝুঁকি ও ভলাটিলিটি অনুমানের জন্য এটি একটি আদর্শ হাতিয়ার।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+29 more
উৎস
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- এক্সপোনেনশিয়াল GARCH (EGARCH)অর্থমিতি↔ compare
- সরল ও দ্বৈত সূচকীয় মসৃণীকরণ (SES / Holt)অর্থমিতি↔ compare
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- কোয়ান্টাইল রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →