Value-at-Risk (VaR) ব্যাকটেস্টিং
VaR ব্যাকটেস্টিং হলো পরিসংখ্যানিক পরীক্ষার একটি পরিবার যা একটি ঝুঁকি মডেলকে তার ভ্যালু-অ্যাট-রিস্ক পূর্বাভাসকে প্রকৃত ক্ষতির সাথে তুলনা করে যাচাই করে। এটি কুপিক (১৯৯৫) এর আনকন্ডিশনাল কভারেজ টেস্ট, ক্রিস্টোফারসন (১৯৯8) এর কন্ডিশনাল কভারেজ টেস্ট এবং এঙ্গেল-মাঙ্গানেলি ডাইনামিক কোয়ান্টাইল (DQ) টেস্টের উপর ভিত্তি করে তৈরি।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ compare
- HAR-RV মডেল অফ রিয়ালাইজড ভলাটিলিটিঅর্থায়ন↔ compare
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →