এস-অনুমানক (S-Estimator) রোবাস্ট রিগ্রেশনের জন্য
এস-অনুমানক হল একটি রোবাস্ট লিনিয়ার-রিগ্রেশন পদ্ধতি, যা ১৯৮৪ সালে রুসিউ এবং ইয়োহাই (Rousseeuw and Yohai) প্রবর্তন করেন। এটি সহগ অনুমান করে অবশিষ্টাংশের ভেদাঙ্ক (variance) না কমিয়ে, বরং অবশিষ্টাংশের স্কেলের (scale) একটি রোবাস্ট এম-অনুমানক (M-estimate) কে সর্বনিম্ন করে। অবশিষ্টাংশের বিস্তৃতির (spread) একটি সীমাবদ্ধ পরিমাপকে কমিয়ে এনে এটি ৫০% পর্যন্ত ব্রেকডাউন পয়েন্ট অর্জন করতে পারে, তাই এটি ডেটার একটি বড় অংশ আউটলায়ার (outlier) হলেও নির্ভরযোগ্য থাকে এবং এটি সুপরিচিত এমএম-অনুমানকের (MM-estimator) প্রথম পর্যায় সরবরাহ করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Rousseeuw, P. J. & Yohai, V. J. (1984). Robust Regression by Means of S-Estimators. In Robust and Nonlinear Time Series Analysis (Lecture Notes in Statistics, Vol. 26, pp. 256-272). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4615-7821-5_15 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). S-Estimator for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/statistics/s-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MM-Estimation for Robust Regressionপরিসংখ্যান↔ compare
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- কোয়ান্টাইল রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- রিগ্রেশনের টাউ (τ) প্রাক্কলকপরিসংখ্যান↔ compare
- Theil-Sen Estimatorপরিসংখ্যান↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →