ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল (CAPM)
১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে উইলিয়াম শার্প এবং জন লিন্টনার কর্তৃক বিকশিত ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল (CAPM), একটি সম্পদের প্রত্যাশিত আয়কে এর বিটা দ্বারা পরিমাপকৃত পদ্ধতিগত ঝুঁকির সাথে সংযুক্ত করে। এটি বলে যে ভারসাম্যে বিনিয়োগকারীদের শুধুমাত্র সেই ঝুঁকির জন্য পুরস্কৃত করা হয় যা বৈচিত্র্যময় করা যায় না: একটি সম্পদের প্রত্যাশিত অতিরিক্ত আয় বাজারের প্রত্যাশিত অতিরিক্ত আয়ের সমানুপাতিক, যেখানে বিটা হল সমানুপাতিকতার ধ্রুবক। CAPM ইক্যুইটির ব্যয়, কর্মক্ষমতা বেঞ্চমার্কিং এবং সম্পদ-মূল্যায়ন গবেষণার একটি বিশাল অংশের ভিত্তি।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The Journal of Finance, 19(3), 425–442. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x ↗
- Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. The Review of Economics and Statistics, 47(1), 13–37. DOI: 10.2307/1924119 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 2). Capital Asset Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/capm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- মাল্টি-ফ্যাক্টর রিস্ক মডেল (ফামা-ফ্রেঞ্চ, এপিটি)অর্থায়ন↔ compare
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →