Regression model

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেল

ARIMA হলো একটি একক চলক (univariate) সময়-সিরিজ পূর্বাভাস মডেল যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিগ্রেসিভ (autoregressive), সমন্বিত (integrated) (পার্থক্যকরণ বা differencing), এবং চলমান গড় (moving-average) উপাদানগুলিকে একত্রিত করে নিজস্ব অতীত থেকে একটি একক অবিচ্ছিন্ন সিরিজকে পূর্বাভাস দেয়। এটি Box, Jenkins, Reinsel & Ljung-এর Time Series Analysis (৫ম সংস্করণ, ২০১৫) গ্রন্থে বর্ণিত Box-Jenkins পদ্ধতির কেন্দ্রবিন্দু।

EconMind দিয়ে প্রয়োগ করুনশীঘ্রইভিডিওশীঘ্রইDownload slides

পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন

শুধু সদস্যদের জন্য

এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।

সাইন ইন করুন

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+39 more

উৎস

  1. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021

এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/arima

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

যেখানে উদ্ধৃত

অগমেন্টেড ডিকি-ফুলার (ADF) ইউনিট-রুট পরীক্ষাAutoformer: দীর্ঘমেয়াদী সময়-সিরিজ পূর্বাভাসের জন্য ডিকম্পোজিশন ট্রান্সফরমারবেয়েশীয় কাঠামোগত সময় সিরিজব্রেউশ-গডফ্রে এলএম টেস্ট ফর সিরিয়াল কোরিলেশনকয়েন্ট্রিগ্রেশন টেস্ট (জোহানসেন / এঙ্গেল-গ্র্যাঞ্জার)শর্তাধীন ঝুঁকি-মূল্য (প্রত্যাশিত ঘাটতি)সময় সিরিজ পূর্বাভাসের জন্য কনফরমাল পূর্বাভাসক্রসটনের বিরতিপূর্ণ চাহিদার পদ্ধতিDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)DeepARসময় সিরিজ পূর্বাভাসের জন্য DLinear: ডিকম্পোজিশন লিনিয়ার মডেলএক্সপোনেনশিয়াল GARCH (EGARCH)ইটিএস: ত্রুটি, প্রবণতা, মৌসুমী সূচকীয় মসৃণকরণসরল ও দ্বৈত সূচকীয় মসৃণীকরণ (SES / Holt)চরম মান তত্ত্ব (Extreme Value Theory - EVT)GARCHGARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)GJR-GARCH (অপ্রতিসম GARCH)GM(1,1) গ্রে ফোরকাস্টিং মডেলHolt-Winters Triple Exponential SmoothingInformerজোহানসেন কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা এবং ভেক্টর এরর কারেকশন মডেলকালম্যান ফিল্টারKPSS স্থিরতা পরীক্ষা (KPSS Stationarity Test)লি-কার্টার মডেলঅটো-কোরিলেশনের জন্য লাং-বক্স Q পরীক্ষাদীর্ঘ-স্মৃতি মডেল (ARFIMA, FIGARCH)মার্কভ রিজিমি-সুইচিং মডেল (MS-AR / MS-VAR)গড়-ভেদমান পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশন (মার্কোভিটজ)MIDAS রিগ্রেশন: মিশ্র ডেটা ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে পূর্বাভাসN-BEATSN-HiTSPatchTSTPhillips-Perron (PP) Unit-Root TestRealized Volatility এবং HAR মডেলSARIMAXস্টেট স্পেস মডেল (কালম্যান ফিল্টার)STL Decomposition: Seasonal-Trend Decomposition using Loessস্ট্রাকচারাল টাইম সিরিজ মডেল (বেসিক স্ট্রাকচারাল মডেল)TBATSটেম্পোরাল ফিউশন ট্রান্সফর্মারথিটা পদ্ধতিসময়-ক্রমিক ক্রস-ভ্যালিডেশন (রোলিং/এক্সপ্যান্ডিং উইন্ডো)Value at Risk (VaR)ভেক্টর অটো রিগ্রেশন (VAR) মডেলভেক্টর এরর কারেকশন মডেল (VECM)X-13ARIMA-SEATS ঋতু সামঞ্জস্য (Seasonal Adjustment)
ScholarGateARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model). 2026-06-15 তারিখে সংগৃহীত, উৎস: https://scholargate.app/bn/econometrics/arima · ডেটাসেট: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026