ব্রেউশ-গডফ্রে এলএম টেস্ট ফর সিরিয়াল কোরিলেশন
ব্রেউশ-গডফ্রে পরীক্ষা হল রিগ্রেশন রেসিডিউয়ালে সিরিয়াল কোরিলেশনের জন্য একটি ল্যাগ্রেঞ্জ-মাল্টিপ্লায়ার পরীক্ষা, যা স্বাধীনভাবে ট্রেভর ব্রেউশ (১৯৭৮) এবং লেসলি গডফ্রে (১৯৭৮) দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। ডারবিন-ওয়াটসন পরীক্ষার বিপরীতে, এটি যেকোনো নির্বাচিত ক্রম p পর্যন্ত অটো কোরিলেশন সনাক্ত করতে পারে, মডেলে ল্যাগড ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অন্তর্ভুক্ত থাকলেও বৈধ থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট কাই-স্কোয়ার p-মান তৈরি করে, একটি অনির্দিষ্ট অঞ্চলের পরিবর্তে — এটিকে অটো কোরিলেশন পরীক্ষার আধুনিক মানদণ্ডে পরিণত করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/breusch-godfrey-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- Durbin-Watson Autocorrelation Testঅর্থমিতি↔ compare
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →