অ্যাচ-এলএম পরীক্ষা (ARCH-LM Test) অস্থিরতা ক্লাস্টারিংয়ের জন্য
অ্যাচ-এলএম পরীক্ষা হলো রবার্ট এঙ্গেলের (১৯৮২) অটোরেগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটারোসেডাস্টিসিটির জন্য ল্যাগ্রেঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার ডায়াগনস্টিক, যা একটি ফিট করা টাইম-সিরিজ মডেলের অবশিষ্ট অংশে (residuals) প্রয়োগ করা হয়। এটি পরীক্ষা করে যে ত্রুটির ভেদাঙ্ক (error variance) সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় কিনা এবং শান্ত ও উত্তাল সময়কালে ক্লাস্টার (cluster) হয় কিনা। এটি একটি GARCH-পরিবারের অস্থিরতা মডেল ফিট করার আগে প্রচলিত একটি প্রাক-পরীক্ষা (pre-test)।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/arch-lm-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- হেটেরোস্কেডাস্টিসিটির জন্য ব্রুশ-পাগান পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- এক্সপোনেনশিয়াল GARCH (EGARCH)অর্থমিতি↔ compare
- GARCHঅর্থমিতি↔ compare
- GJR-GARCH (অপ্রতিসম GARCH)অর্থমিতি↔ compare
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- হেটেরোস্কেডাস্টিসিটির জন্য হোয়াইট পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →