মাল্টি-ফ্যাক্টর রিস্ক মডেল (ফামা-ফ্রেঞ্চ, এপিটি)
একটি ফ্যাক্টর রিস্ক মডেল হল একটি মাল্টি-ফ্যাক্টর ফ্রেমওয়ার্ক যা সম্পদ রিটার্নকে মার্কেট, ভ্যালু, সাইজ এবং মোমেন্টামের মতো পদ্ধতিগত ঝুঁকি ফ্যাক্টরগুলির সাথে যুক্ত করে। ফামা-ফ্রেঞ্চ তিন- এবং পাঁচ-ফ্যাক্টর মডেল (১৯৯৩) এবং রস-এর আরবিট্রেজ প্রাইসিং থিওরি (১৯৭৬) পোর্টফোলিও ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে এবং আলফা সনাক্ত করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ক্রেডিট রিস্ক মডেল (মার্টন, কেএমভি, ক্রেডিটমেট্রিক্স)অর্থায়ন↔ compare
- গড়-ভেদমান পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশন (মার্কোভিটজ)অর্থায়ন↔ compare
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- Principal Component Risk Factorsঅর্থায়ন↔ compare
- Heston (১৯৯৩) প্রবর্তিত স্টোকাস্টিক ভলাটিলিটি মডেলঅর্থায়ন↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →