বেয়েশীয় ভেক্টর অটোরেগ্রেশন (BVAR)
বেয়েশীয় VAR একটি ভেক্টর অটোরেগ্রেসিভ মডেলে মিনেসোটা বা অন্যান্য প্রায়োর ডিস্ট্রিবিউশন যোগ করে যা অতিরিক্ত-প্যারামিটারাইজেশন নিয়ন্ত্রণ করে। লিটারম্যান (১৯৮৬) দ্বারা প্রবর্তিত এবং বানবুরা, জিয়ানোন এবং রিখলিন (২০১০) দ্বারা উচ্চ মাত্রায় প্রসারিত, এটি স্বল্প সিরিজের উপর ক্লাসিক্যাল VAR-এর চেয়ে ভালো পারফর্ম করে এবং উচ্চ-মাত্রিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক পূর্বাভাস দেয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Litterman, R. B. (1986). Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions—Five Years of Experience. Journal of Business & Economic Statistics, 4(1), 25-38. DOI: 10.1080/07350015.1986.10509491 ↗
- Bańbura, M., Giannone, D., & Reichlin, L. (2010). Large Bayesian Vector Auto Regressions. Journal of Applied Econometrics, 25(1), 71-92. DOI: 10.1002/jae.1137 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Bayesian Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/bvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Factor-Augmented Vector Autoregression (FAVAR)অর্থমিতি↔ compare
- মার্কভ রিজিমি-সুইচিং মডেল (MS-AR / MS-VAR)অর্থমিতি↔ compare
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- থ্রেশহোল্ড এবং স্মুথ-ট্রানজিশন VAR (TVAR / STVAR)অর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটো রিগ্রেশন (VAR) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →