ScholarGate
সহকারী
Regression model

কোয়ান্টাইল রিগ্রেশন

কোয়ান্টাইল রিগ্রেশন মডেল আউটকাম ভেরিয়েবলের শর্তাধীন কোয়ান্টাইলগুলি (যেমন মধ্যমা, ২৫তম বা ৭৫তম পার্সেন্টাইল ইত্যাদি) অনুমান করে, সাধারণ লিনিয়ার মডেল (OLS) যেমন শর্তাধীন গড় অনুমান করে তার পরিবর্তে। ১৯৭৮ সালে কোয়েনকার এবং ব্যাসেট কর্তৃক প্রবর্তিত এই পদ্ধতিটি দেখায় কিভাবে বিভিন্ন প্রেডিক্টর পুরো ডিস্ট্রিবিউশনের বিভিন্ন অংশে, এমনকি এর প্রান্তিক অংশেও কাজ করে।

EconMind দিয়ে প্রয়োগ করুনশীঘ্রইভিডিওশীঘ্রইDownload slides

পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন

শুধু সদস্যদের জন্য

এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।

সাইন ইন করুন

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+51 more

উৎস

  1. Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643
  2. Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511754098

এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন

ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/quantile-regression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

যেখানে উদ্ধৃত

দ্বি-পর্যায় ন্যূনতম বর্গ (2SLS / IV) রিগ্রেশনARFIMA: ভগ্নাংশিক সমাকলিত ARMA মডেলবেয়েশীয় কোয়ান্টাইল রিগ্রেশনবেয়েশীয় কোয়ান্টাইল-অন-কোয়ান্টাইল রিগ্রেশনBayesian Robust Regressionবিটা রিগ্রেশনব্লক বুটস্ট্র্যাপ (মুভিং ব্লক এবং স্টেশনারি)ব্রেকডাউন পয়েন্ট বিশ্লেষণশর্তাধীন ঝুঁকি-মূল্য (প্রত্যাশিত ঘাটতি)সময় সিরিজ পূর্বাভাসের জন্য কনফরমাল পূর্বাভাসইলাস্টিক নেট রিগ্রেশনফুরিয়ার কোয়ান্টাইল-অন-কোয়ান্টাইল রিগ্রেশনGAMLSSGARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)হেকম্যান স্যাম্পেল সিলেকশন মডেল (হেকিট / টোবিট টাইপ II)বিষমজাতীয় চিকিৎসা প্রভাব ফাজি রিগ্রেশন ডিসকন্টিনিউটিবিষমধর্মী ট্রিটমেন্ট এফেক্ট রিগ্রেশন ডিসকন্টিনিউটি ডিজাইন (HTE-RDD)হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি-রবাস্ট (HC) স্ট্যান্ডার্ড এররহুবার রিগ্রেশনপ্রভাব নির্ণায়ক (কুকের দূরত্ব, DFFITS, লিভারেজ)কার্নেল ডেনসিটি এস্টিমেশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন টেস্টিং (KDE)Least Median of Squares (LMS) রিগ্রেশনLeast Trimmed Squares (LTS) Regressionএম-Estimator (Robust Regression)মেডিয়ান অ্যাবসোলিউট ডেভিয়েশন (MAD) অনুমানননলিনিয়ার অটোরিগ্রেসিভ ডিস্ট্রিবিউটেড ল্যাগ (NARDL) মডেলঅরৈখিক এআরডিএল (NARDL) মডেলসাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনক্রমিক লজিস্টিক রিগ্রেশনপয়সোঁ ও নেগেটিভ বাইনোমিয়াল রিগ্রেশনপ্রোবিট রিগ্রেশন মডেলকোয়ান্টাইল-অন-কোয়ান্টাইল (QQ) রিগ্রেশনRANSAC রিগ্রেশনRobust ARCH ModelRobust ARIMA Modelরোবাস্ট কোরিলেশন (স্পিয়ারম্যান, কেন্ডাল, এবং বাইওয়েট)শক্তিশালী GARCH মডেলরোবাস্ট লিনিয়ার রিগ্রেশনRobust Logistic Regressionশক্তিশালী বহুচলক রৈখিক নির্ভরণ (Robust Multiple Linear Regression)শক্তিশালী ননলিনিয়ার অটোরিগ্রেসিভ ডিস্ট্রিবিউটেড ল্যাগ (Robust NARDL) মডেলRobust OLS (OLS with Robust Standard Errors)শক্তিশালী কোয়ান্টাইল রিগ্রেশনরোবাস্ট কোয়ান্টাইল-অন-কোয়ান্টাইল (RQQR) রিগ্রেশনদৃঢ় রিগ্রেশনসবল সরল রৈখিক নির্ভরণRobust Weighted Least Squares (Robust WLS)এস-অনুমানক (S-Estimator) রোবাস্ট রিগ্রেশনের জন্যSn and Qn Scale Estimatorsস্থানিক রিগ্রেশন (স্থানিক ল্যাগ এবং স্থানিক ত্রুটি মডেল)মসৃণ রূপান্তর স্বয়ংক্রীয় রিগ্রেশন (STAR) মডেলস্টোকাস্টিক ফ্রন্টিয়ার অ্যানালাইসিস (SFA)স্ট্রাকচারাল ব্রেক কোয়ান্টাইল-অন-কোয়ান্টাইল রিগ্রেশনটেইল রিস্ক পরিমাপক (প্রত্যাশিত ঘাটতি, বর্ণালী, প্রত্যাশিত মান)Theil-Sen Estimatorথ্রেশহোল্ড রিগ্রেশনTime-Varying Parameter Quantile-on-Quantile (TVP-QQ) RegressionTobit Censored Regression Model
ScholarGateQuantile Regression (Quantile Regression). 2026-06-15 তারিখে সংগৃহীত, উৎস: https://scholargate.app/bn/econometrics/quantile-regression · ডেটাসেট: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026