প্যানেল ভেক্টর অটোরিগ্রেশন (Panel VAR)
প্যানেল ভিএআর (Panel VAR) ভেক্টর অটোরিগ্রেশন মডেলকে প্যানেল ডেটাতে প্রসারিত করে, স্থির প্রভাবগুলির (fixed effects) মাধ্যমে আন্তঃ-একক ভিন্নতা নিয়ন্ত্রণ করে একাধিক চলকের মধ্যে গতিশীল মিথস্ক্রিয়া মডেল করে। এটি ১৯৮৮ সালে হোল্টজ-ইকিন, নিউই এবং রোজেন দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল এবং প্যানেল স্তরে ইম্পালস-রেসপন্স ফাংশন এবং ভ্যারিয়েন্স ডিকম্পোজিশন তৈরি করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- প্যানেল ডেটা ফিক্সড এফেক্টস মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটো রিগ্রেশন (VAR) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →