ARFIMA: ভগ্নাংশিক সমাকলিত ARMA মডেল
ARFIMA একটি সময় সিরিজ মডেল যা একটি ভগ্নাংশিক পার্থক্যকরণ প্যারামিটার d ব্যবহার করে দীর্ঘ-স্মৃতি আচরণ ধারণ করে, যা ARIMA-এর পূর্ণসংখ্যা পার্থক্যকরণকে সাধারণীকরণ করে। এটি Granger এবং Joyeux (1980) দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল এবং Hosking (1981) দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল এমন সিরিজগুলি বর্ণনা করার জন্য যার অটো-কোরিলেশনগুলি দ্রুত ক্ষয় হওয়ার পরিবর্তে ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/arfima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- লজিস্টিক রিগ্রেশনগবেষণা পরিসংখ্যান↔ compare
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- প্যানেল ডেটা ফিক্সড এফেক্টস মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- কোয়ান্টাইল রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- রিজ রিগ্রেশনযন্ত্র শিখন↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →