ব্ল্যাক-লিটারম্যান পোর্টফোলিও মডেল
১৯৯২ সালে ফিশার ব্ল্যাক এবং রবার্ট লিটারম্যান কর্তৃক প্রবর্তিত ব্ল্যাক-লিটারম্যান মডেল হল একটি বেইজিয়ান পোর্টফোলিও বরাদ্দ কাঠামো যা বাজার-ভারসাম্য রিটার্নকে একজন বিনিয়োগকারীর নিজস্ব মতামতের সাথে মিশ্রিত করে আরও স্থিতিশীল, স্বজ্ঞাত পোর্টফোলিও তৈরি করে। এটি ক্লাসিক্যাল মার্কোভিটজ গড়-ভেদাঙ্ক অপ্টিমাইজেশনের চরম ঘনত্ব এবং ইনপুট সংবেদনশীলতা নিরাময়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/black-litterman-model
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- HAR-RV মডেল অফ রিয়ালাইজড ভলাটিলিটিঅর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- পেয়ার্স ট্রেডিং (পরিসংখ্যানিক আরবিট্রেজ)অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- ঝুঁকি সমতা (সমান ঝুঁকি অবদান) পোর্টফোলিও মডেলঅর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- টেইল রিস্ক পরিমাপক (প্রত্যাশিত ঘাটতি, বর্ণালী, প্রত্যাশিত মান)অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →