HAR-RV মডেল অফ রিয়ালাইজড ভলাটিলিটি
HAR-RV মডেল, যা Fulvio Corsi ২০০৯ সালে প্রবর্তন করেন, দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক উপাদানে বিভক্ত করে রিয়ালাইজড ভলাটিলিটি পূর্বাভাস দেয়। এটি একটি সরল রৈখিক রিগ্রেশন যা বিভিন্ন বিনিয়োগ দিগন্তের বাজার অংশগ্রহণকারীরা কীভাবে ভলাটিলিটির প্রতি প্রতিক্রিয়া জানায় তা প্রতিফলিত করে এবং এটি স্বাভাবিকভাবেই ভলাটিলিটির দীর্ঘ-স্মৃতি আচরণকে ধারণ করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
উৎস
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/har-rv-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ compare
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- আর্থিক সিরিজের জন্য মার্কভ রিজিমি-সুইচিং মডেলঅর্থায়ন↔ compare
- টেইল রিস্ক পরিমাপক (প্রত্যাশিত ঘাটতি, বর্ণালী, প্রত্যাশিত মান)অর্থায়ন↔ compare
- আর্থিক টাইম সিরিজের ওয়েভলেট বিশ্লেষণঅর্থায়ন↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →