Robust Hausman Specification Test
প্যানেল-ডেটা মডেলে ফিক্সড-ইফেক্টস (fixed-effects) এবং র্যান্ডম-ইফেক্টস (random-effects) এস্টিমেটরগুলির মধ্যে নির্বাচন করার জন্য ব্যবহৃত একটি হেটারোসিডাস্টিসিটি (heteroscedasticity) এবং অটোকোরিলেশন-রবাস্ট (autocorrelation-robust) সংস্করণ হলো Robust Hausman Test। এটি Hausman-এর ১৯৭৮ সালের টেস্ট এবং Arellano (১৯৯৩) কর্তৃক বিকশিত কোরিলেটেড ইফেক্টসের রবাস্ট ট্রিটমেন্টের উপর ভিত্তি করে তৈরি।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Arellano, M. (1993). On the Testing of Correlated Effects with Panel Data. Journal of Econometrics, 59(1-2), 87-97. DOI: 10.1016/0304-4076(93)90040-C ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity- and Autocorrelation-Robust Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/statistics/robust-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- প্যানেল ডেটা ফিক্সড এফেক্টস মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- পারমুটেশন (র্যান্ডমাইজেশন) টেস্টপরিসংখ্যান↔ compare
- প্যানেল ডেটা র্যান্ডম ইফেক্টস মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- রিগ্রেশন অনুমানের জন্য ওয়াইল্ড বুটস্ট্র্যাপপরিসংখ্যান↔ compare
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →