Regression model

হেটেরোস্কেডাস্টিসিটির জন্য হোয়াইট পরীক্ষা

হোয়াইট পরীক্ষা, ১৯৮০ সালে হ্যালবার্ট হোয়াইট কর্তৃক প্রবর্তিত, হেটেরোস্কেডাস্টিসিটির জন্য একটি সাধারণ পরীক্ষা যা এর কার্যকরী রূপ সম্পর্কে কোনো অনুমান করে না। এটি OLS অবশিষ্টাংশের বর্গকে রিগ্রেসর, তাদের বর্গ এবং তাদের ক্রস-প্রোডাক্টের উপর রিগ্রেস করে, তাই এটি এই পদগুলির যেকোনোটির সাথে সম্পর্কিত হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি সনাক্ত করতে পারে। ১৯৮০ সালের একই গবেষণাপত্রে হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি-সামঞ্জস্যপূর্ণ ('হোয়াইট') স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটিগুলি প্রবর্তিত হয়েছিল যা পরীক্ষার প্রত্যাখ্যানের সময় আদর্শ প্রতিকার।

EconMind দিয়ে প্রয়োগ করুনশীঘ্রইভিডিওশীঘ্রইDownload slides

পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন

শুধু সদস্যদের জন্য

এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।

সাইন ইন করুন

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

উৎস

  1. White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934

এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন

ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/white-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

যেখানে উদ্ধৃত

ScholarGateWhite Test (White Test for Heteroskedasticity). 2026-06-15 তারিখে সংগৃহীত, উৎস: https://scholargate.app/bn/econometrics/white-test · ডেটাসেট: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026