Robust Weighted Least Squares (Robust WLS)
Robust WLS ওজনযুক্ত ন্যূনতম বর্গ (weighted least squares) পদ্ধতিকে শক্তিশালী M-estimation (robust M-estimation) পদ্ধতির সাথে একত্রিত করে, যেখানে ওজনযুক্ত ন্যূনতম বর্গ পদ্ধতিটি পরিচিত বা আনুমানিক হেটারোস্কেডাস্টিসিটি (heteroscedasticity) সংশোধনের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং M-estimation পদ্ধতিটি প্রভাবশালী আউটলায়ারদের (outliers) প্রভাব হ্রাস করে। এর ফলে একটি রিগ্রেশন এস্টিমেটর (regression estimator) তৈরি হয় যা একই সাথে নন-কনস্ট্যান্ট এরর ভ্যারিয়েন্সের (non-constant error variance) অধীনে কার্যকর এবং এমন কিছু পর্যবেক্ষণ থেকে প্রতিরোধী যা অন্যথায় সহগ অনুমানকে (coefficient estimates) বিকৃত করতে পারে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Huber, P. J. (1981). Robust Statistics. Wiley. ISBN: 978-0471418054
- Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson. ISBN: 978-0134461366
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/robust-wls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- কোয়ান্টাইল রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- Robust Generalized Least Squares (Robust GLS)অর্থমিতি↔ compare
- Robust OLS (OLS with Robust Standard Errors)অর্থমিতি↔ compare
- Weighted Least Squares (WLS)পরিসংখ্যান↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →