Regression model

কাঠামোগত ভাঙনের জন্য চাউ পরীক্ষা (Chow Test for Structural Break)

গ্রেগরি চাউ কর্তৃক ১৯৬০ সালে প্রবর্তিত চাউ পরীক্ষা (Chow Test) যাচাই করে যে একটি রৈখিক রিগ্রেশনের সহগগুলি দুটি উপ-নমুনার মধ্যে অভিন্ন কিনা — অর্থাৎ, একটি নীতি পরিবর্তন, সংকট বা শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের মতো একটি জ্ঞাত বিন্দুতে কাঠামোগত ভাঙন ঘটে কিনা। এটি একটি একক পুলড রিগ্রেশনের ফিটকে দুটি পৃথক রিগ্রেশনের সম্মিলিত ফিটের সাথে তুলনা করে; বিভাজনের ফলে একটি বড় উন্নতি নির্দেশ করে যে সম্পর্কটি দুটি সময়কাল বা গোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্ন।

EconMind দিয়ে প্রয়োগ করুনশীঘ্রইভিডিওশীঘ্রইDownload slides

পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন

শুধু সদস্যদের জন্য

এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।

সাইন ইন করুন

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

উৎস

  1. Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133

এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন

ScholarGate. (2026, June 2). Chow Test for Structural Break / Parameter Stability. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/chow-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

যেখানে উদ্ধৃত

ScholarGateChow Test (Chow Test for Structural Break / Parameter Stability). 2026-06-15 তারিখে সংগৃহীত, উৎস: https://scholargate.app/bn/econometrics/chow-test · ডেটাসেট: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026