প্যানেল কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা (পেডরনি, কাও, ওয়েস্টারলাউন্ড)
প্যানেল কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষাগুলি যাচাই করে যে সমন্বিত চলকের একটি সেট বিভিন্ন ক্রস-সেকশনাল ইউনিটের একটি প্যানেল জুড়ে একটি স্থিতিশীল দীর্ঘমেয়াদী ভারসাম্য সম্পর্ক ভাগ করে কিনা। পেডরনি (১৯৯৯, ২০০৪) সাতটি পরিসংখ্যান সহ হেটেরোজেনিয়াস-প্যানেল পরীক্ষা প্রদান করেছেন, কাও (১৯৯৯) একটি এডিএফ-ভিত্তিক হোমোজেনিয়াস-প্যানেল পরীক্ষা দিয়েছেন এবং ওয়েস্টারলাউন্ড (২০০৭) কাঠামোগত বিরতি এবং ক্রস-সেকশনাল নির্ভরতার প্রতি সহনশীল ত্রুটি-সংশোধন-ভিত্তিক পরীক্ষা যুক্ত করেছেন।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- বর্ধিত গড় গোষ্ঠী (AMG) অনুমানকারীঅর্থমিতি↔ compare
- সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- প্যানেল ডেটা ফিক্সড এফেক্টস মডেলঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →