Regression model
ניתוח סדרות עתיות חסין
ניתוח סדרות עתיות חסין מתאים מודלים אוטורגרסיביים, ממוצע נע, ו-ARIMA לסדרות המכילות חריגות או שברים מבניים, תוך שימוש באומדני M או MM במקום ריבועים פחותים רגילים, כך שמעט תצפיות חריגות לא יעוותו את ההתאמה. הוא עוקב אחר מסורת הסטטיסטיקה החסינה שאוחדה במארונה, מרטין, יוהאי וסליביאן-בארארה (2019).
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J., & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
- Peña, D., & Guttman, I. (1988). A Bayesian Approach for Predicting with Outliers. Journal of the American Statistical Association. link ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Robust Time Series Analysis (M- and MM-estimation based AR / MA / ARIMA). ScholarGate. https://scholargate.app/he/statistics/robust-time-series
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ניתוח נקודת שבירהסטטיסטיקה↔ compare
- אומדן סטיית תקן מוחלטת חציונית (MAD)סטטיסטיקה↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- מודל לינארי מעורב חסיןסטטיסטיקה↔ compare
- אומדני סקלה חסינים Sn ו-Qnסטטיסטיקה↔ compare