Regression model
מודל סיכוני רב-גורמי (פאמה-פרנץ', APT)
מודל סיכוני גורמי הוא מסגרת רב-גורמית המקשרת תשואות נכסים לגורמי סיכון שיטתיים כגון השוק, ערך, גודל ומומנטום. מודלי שלושת וחמשת הגורמים של פאמה-פרנץ' (1993) ותיאוריית תמחור ארביטראז' של רוס (1976) מפרקים סיכון תיק ומזהים אלפא.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודלים של סיכון אשראי (Merton, KMV, CreditMetrics)מימון↔ compare
- אופטימיזציית תיק השקעות ממוצע-שונות (מרקוביץ)מימון↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- גורמי סיכון עיקרייםמימון↔ compare
- מודל התנודתיות הסטוכסטית (הסטון)מימון↔ compare